PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

WXM.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и TLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции TLV.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 8.39% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и TLV.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.61

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.46

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.62

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

19.44

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLV.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.13

+1.01

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и TLV.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и TLV.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-81.40%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-6.57%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-19.36%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-37.68%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-36.54%

+31.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-64.71%

+60.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.22%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и TLV.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.26%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

5.72%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

9.05%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

9.89%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

12.67%

+4.01%