PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLV.TO с CANY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и CANY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и CANY.TO


Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у CANY.TO с доходностью 1.73%.


TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

CANY.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.73%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Сравнение комиссий TLV.TO и CANY.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CANY.TO в 0.40%.


Доходность на риск

TLV.TO vs. CANY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CANY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c CANY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLV.TOCANY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

TLV.TO vs. CANY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLV.TOCANY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и CANY.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и CANY.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности CANY.TO в 11.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF
11.28%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и CANY.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки CANY.TO в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и CANY.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


TLV.TOCANY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-8.34%

-73.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-3.83%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-2.48%

-62.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и CANY.TO


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLV.TOCANY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

18.03%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

18.03%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

18.03%

-5.36%