PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

TLV.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XCS.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.37% соответственно.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TOTLV.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий TLV.TO и XCS.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.41

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.84

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

4.03

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

14.05

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.21

-0.34

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и XCS.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и XCS.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-61.18%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-14.58%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-34.63%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-50.44%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-9.66%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-17.08%

-47.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.18%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

8.78%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

19.82%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

24.32%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

20.42%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

20.49%

-7.82%