PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

TLV.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLV.TO показывает доходность 3.87%, а XIC.TO немного выше – 3.89%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.45% соответственно.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TOTLV.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий TLV.TO и XIC.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.27

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.87

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.25

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

14.62

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.53

-0.66

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и XIC.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и XIC.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-48.21%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.98%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-16.24%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-37.21%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-4.95%

-31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-7.08%

-57.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.44%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.98%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

10.89%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

15.30%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

13.07%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

14.93%

-2.26%