Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) показал доход в 3.87% с начала года и 23.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLV.TO составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 2 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -81.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TLV.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 3 мая 2012 г. с доходностью -80.8%.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF: годовая альфа составляет -2.61%, бета — 0.44, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.05.2012.

• Этот ETF участвовал в 134.16% снижения S&P 500 Index, но только в 50.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TLV.TO составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TLV.TO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF показал максимальную просадку в 81.40%, зарегистрированную 1 июн. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF составляет 36.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.