PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с CLSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с CLSA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO).

TLV.TO и CLSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и CLSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и CLSA.TO

2026 (YTD)2025
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%19.60%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у CLSA.TO с доходностью -2.42%.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TOTLV.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и CLSA.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CLSA.TO в 0.60%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOCLSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

3.16

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

3.73

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

4.90

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

19.65

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. CLSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSA.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и CLSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOCLSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.16

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

3.02

-3.15

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и CLSA.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и CLSA.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности CLSA.TO в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и CLSA.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и CLSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOCLSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-11.73%

-69.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.78%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-8.62%

-27.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-1.45%

-63.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.69%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и CLSA.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOCLSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

9.01%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

11.96%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

17.02%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

17.01%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

17.01%

-4.34%