Сравнение TLV.TO с ESG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO).
TLV.TO и ESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и ESG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLV.TO и ESG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.87% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -9.43% |
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | -3.46% | 10.99% | 33.33% | 25.19% | -14.05% | 32.71% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ESG.TO с доходностью -3.46%.
TLV.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.39%
ESG.TO
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLV.TO и ESG.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ESG.TO в 0.20%.
Доходность на риск
TLV.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
ESG.TO
Сравнение TLV.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLV.TO | ESG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 0.77 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.19 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.09 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 3.97 | +15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLV.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.77 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.96 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между TLV.TO и ESG.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и ESG.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ESG.TO в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.16% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 0.87% | 0.85% | 0.92% | 1.11% | 1.38% | 1.11% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и ESG.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки ESG.TO в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и ESG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLV.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.40% | -22.31% | -59.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -13.02% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -22.31% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -6.93% | -29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.71% | -4.39% | -60.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.57% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и ESG.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.29% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 9.59% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 18.52% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 14.98% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.45% | -3.78% |