Сравнение TLV.TO с XDV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).
TLV.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и XDV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLV.TO и XDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.87% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 6.02% | 24.80% | 21.08% | 7.83% | -8.70% | 29.08% | -0.64% | 21.04% | -12.68% | 10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у XDV.TO с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XDV.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.67% соответственно.
TLV.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.39%
XDV.TO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLV.TO и XDV.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.
Доходность на риск
TLV.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
XDV.TO
Сравнение TLV.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLV.TO | XDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 3.05 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 3.77 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.11 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 19.15 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLV.TO | XDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.54 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между TLV.TO и XDV.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и XDV.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности XDV.TO в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.16% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.26% | 3.46% | 4.20% | 4.46% | 4.34% | 3.69% | 4.55% | 4.01% | 4.68% | 3.47% | 3.72% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и XDV.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XDV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLV.TO | XDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.40% | -48.79% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -7.77% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -20.59% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -39.09% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -2.26% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.71% | -6.97% | -57.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.67% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и XDV.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | XDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.10% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 7.18% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 10.20% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 10.80% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.68% | -2.01% |