Сравнение WXET с YGLD
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) — оба биржевые фонды: WXET — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а YGLD — Gold, активно управляемый Simplify. Оба фонда управляются активно. За последний год WXET показал -12.17% против 47.50% у YGLD. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. WXET взимает 0.95% в год против 0.50% у YGLD.
Доходность
Сравнение доходности WXET и YGLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 6.05%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 6.05% | 96.82% | -3.87% |
Корреляция
Корреляция между WXET и YGLD составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. YGLD — Ранг доходности на риск
WXET
YGLD
Сравнение WXET c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.17 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.58 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.51 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.91 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.17 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.68 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и YGLD
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -34.23% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -34.23% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -23.47% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -5.89% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 10.54% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и YGLD
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеют волатильность 15.43% и 14.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 14.90% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 36.66% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 41.07% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 39.74% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 39.74% | +5.69% |
Сравнение комиссий WXET и YGLD
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и YGLD
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности YGLD в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 14.62% | 12.05% | 0.00% |