PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXET с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXET с YGLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 8.78% for YGLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности WXET и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -19.85%.

WXET

1 день
1.84%
1 месяц
-14.00%
С начала года
22.19%
6 месяцев
14.72%
1 год
-7.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD

1 день
1.11%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-25.69%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и YGLD

2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		22.19%-37.99%-0.40%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-19.85%96.82%-5.89%

Correlation

The correlation between WXET and YGLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с WXET:
WXET с CPXRWXET с CXRNWXET с WEATWXET с RSMVWXET с SCOWXET с YFYAWXET с BOIL
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

WXET vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 77
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WXETYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.21

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.55

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.21

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.50

-0.92

WXET vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXET и YGLD

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки YGLD в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXETYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-42.80%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-42.80%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.84%

-42.16%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-9.04%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

17.49%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и YGLD

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.79%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXETYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

12.67%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

36.46%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.20%

41.89%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.02%

39.56%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.02%

39.56%

+8.46%

Сравнение комиссий WXET и YGLD

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и YGLD

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности YGLD в 21.76%

ПозицияTTM20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		1.97%3.57%0.13%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		21.76%12.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WXET and YGLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (12.67%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs YGLD's -42.80%.

On 1-year performance, YGLD leads with 8.78% vs -7.86% for WXET. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 8.78% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

YGLD has the higher dividend yield at 21.76%, compared with 1.97% for WXET.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Teucrium and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.50% for YGLD.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор