Сравнение WXET с YGLD
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 21.90% for YGLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности WXET и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -6.29%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -6.29% | 96.82% | -3.87% |
Correlation
The correlation between WXET and YGLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. YGLD — Ранг доходности на риск
WXET
YGLD
Сравнение WXET c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.64 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.46 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.54 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.20 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и YGLD
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -34.23% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -34.23% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -32.38% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -7.97% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 15.00% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и YGLD
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 8.69% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 34.68% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 40.42% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 39.06% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 39.06% | +9.46% |
Сравнение комиссий WXET и YGLD
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и YGLD
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности YGLD в 19.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.04% | 12.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and YGLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs YGLD's -34.23%.
On 1-year performance, YGLD leads with 21.90% vs -15.09% for WXET. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 21.90% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 2.11% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Teucrium and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор