Сравнение RSMV с TILL
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, RSMV returned 17.58% vs 4.09% for TILL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 9.18%.
RSMV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMV и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 5.77% | 10.74% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -7.28% |
Correlation
The correlation between RSMV and TILL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. TILL — Ранг доходности на риск
RSMV
TILL
Сравнение RSMV c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.42 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 0.91 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMV и TILL
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -33.76% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.87% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -26.73% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -21.59% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.50% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и TILL
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.48% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 10.84% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.70% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.73% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.73% | +0.36% |
Сравнение комиссий RSMV и TILL
RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и TILL
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TILL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.95% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and TILL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMV has higher volatility (4.81%) compared to TILL (4.48%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, RSMV leads with 17.58% vs 4.09% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 17.58% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.95% for RSMV.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.89% for TILL.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор