Сравнение RSMV с TILL
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs -0.92% for TILL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 3.90%.
RSMV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMV и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 8.95% | 10.74% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -7.28% |
Correlation
The correlation between RSMV and TILL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. TILL — Ранг доходности на риск
RSMV
TILL
Сравнение RSMV c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.09 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | -0.18 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMV и TILL
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -33.76% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.87% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -30.27% | +29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -21.50% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.99% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и TILL
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.23% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.40% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 12.62% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.70% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.70% | +0.36% |
Сравнение комиссий RSMV и TILL
RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и TILL
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TILL в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and TILL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMV has higher volatility (6.37%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, RSMV leads with 23.44% vs -0.92% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.44% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.92% for RSMV.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.89% for TILL.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор