Сравнение WXET с GMAR
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 15.27% for GMAR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.
Доходность
Сравнение доходности WXET и GMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у GMAR с доходностью 8.06%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 8.06% | 9.29% | -0.50% |
Correlation
The correlation between WXET and GMAR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between WXET and GMAR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. GMAR — Ранг доходности на риск
WXET
GMAR
Сравнение WXET c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.01 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 8.55 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 59.48 | -60.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.93 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.92 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и GMAR
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и GMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -9.11% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -1.79% | -33.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | 0.00% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -0.54% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 0.26% | +23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и GMAR
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 0.68% | +21.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 2.99% | +36.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 3.90% | +46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 6.83% | +41.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 6.83% | +41.69% |
Сравнение комиссий WXET и GMAR
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и GMAR
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and GMAR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs GMAR's -9.11%.
On 1-year performance, GMAR leads with 15.27% vs -15.09% for WXET. On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMAR has performed better with a 15.27% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for GMAR.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.85% for GMAR.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и GMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор