PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 10.88% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий WWWEX и TSAIX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.10

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.62

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.45

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

6.28

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.10

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.67

-0.43

Корреляция

Корреляция между WWWEX и TSAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и TSAIX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и TSAIX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-34.58%

-48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.72%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-28.28%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-34.58%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-7.52%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-4.96%

-36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.71%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и TSAIX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 5.99%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

10.26%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.32%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

16.20%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.62%

+1.50%