PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 16.19% против 3.00% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий WWWEX и SCLAX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.96

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.75

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.24

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

9.02

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.96

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.96

-0.72

Корреляция

Корреляция между WWWEX и SCLAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и SCLAX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и SCLAX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-5.59%

-77.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-2.32%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-5.59%

-21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-5.59%

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-1.84%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-1.15%

-40.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

0.58%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и SCLAX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

1.19%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

2.01%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

2.66%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

3.07%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

2.75%

+16.37%