PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с PPRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с PPRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и PPRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и PPRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.56%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у PPRMX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции PPRMX по среднегодовой доходности: 16.19% против 7.62% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

PPRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.76%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с CSTAX

Сравнение комиссий WWWEX и PPRMX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PPRMX в 0.76%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. PPRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c PPRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXPPRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.03

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.71

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.98

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

13.54

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. PPRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PPRMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и PPRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXPPRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.03

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между WWWEX и PPRMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и PPRMX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что сопоставимо с доходностью PPRMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.43%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и PPRMX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки PPRMX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и PPRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXPPRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-18.70%

-63.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-4.97%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-14.36%

-12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-18.20%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-1.94%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-4.22%

-37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.09%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и PPRMX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXPPRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.44%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

4.74%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

6.86%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

8.35%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

7.53%

+11.59%