Сравнение WWWEX с MAPOX

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции MAPOX по среднегодовой доходности: 16.19% против 6.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MAPOX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPOX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и MAPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WWWEX и MAPOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MAPOX в 3.07%

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и MAPOX.

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.