PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WWWEX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWEX с KMKAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WWWEX (Kinetics The Global Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both mutual funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.29%/yr vs 19.77%/yr for KMKAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WWWEX charges 1.39%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 15.29% против 19.77% соответственно.

WWWEX

1 день
-0.53%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
5.29%
1 год
-0.89%
3 года*
28.82%
5 лет*
14.96%
10 лет*
15.29%

KMKAX

1 день
0.29%
1 месяц
9.29%
6 месяцев
4.42%
С начала года
16.33%
1 год
6.89%
3 года*
32.87%
5 лет*
17.12%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWEX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.29%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		16.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between WWWEX and KMKAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.82

The correlation between WWWEX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с GQEPXKMKAX с HFMDXKMKAX с TWHIXKMKAX с FSELX

Доходность на риск

WWWEX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWWEXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.30

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.57

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.35

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

0.82

-0.90

WWWEX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и KMKAX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-65.57%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-20.20%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-28.45%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-31.56%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-31.56%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-14.91%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.17%

-15.52%

-25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

8.71%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и KMKAX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 4.07%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.36%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

19.61%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

24.13%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

26.56%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

23.74%

-4.51%

Сравнение комиссий WWWEX и KMKAX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и KMKAX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности KMKAX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WWWEX and KMKAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (6.36%) compared to WWWEX (4.07%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs KMKAX's -65.57%.

KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWEX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор