PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 16.19% против 20.79% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий WWWEX и KMKAX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.31

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.60

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

0.76

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между WWWEX и KMKAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и KMKAX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и KMKAX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-65.57%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-19.64%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-31.56%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-31.56%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-10.45%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-15.53%

-26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

10.65%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и KMKAX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 5.99%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.05%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

17.86%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

24.60%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

26.44%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

23.39%

-4.27%