PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMKAX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 17.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 19.14%, а акции KSCOX немного впереди с 19.27%.


KMKAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.85%
С начала года
10.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
-1.02%
3 года*
32.50%
5 лет*
14.85%
10 лет*
19.14%

KSCOX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.02%
С начала года
17.73%
6 месяцев
13.43%
1 год
4.10%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.50%
10 лет*
19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и KSCOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
10.66%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
17.73%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between KMKAX and KSCOX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.90

The correlation between KMKAX and KSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 22
Ранг коэф-та Мартина

KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMKAXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.28

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

0.63

-0.64

KMKAX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KMKAXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и KSCOX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KSCOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMKAXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-70.09%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-18.82%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-33.10%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-33.10%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-47.09%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-19.24%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-14.89%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

8.24%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и KSCOX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 5.22%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMKAXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.04%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

21.67%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

25.88%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

27.83%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

26.13%

-2.50%

Сравнение комиссий KMKAX и KSCOX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и KSCOX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности KSCOX в 0.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
0.55%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, KMKAX and KSCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to KMKAX (5.22%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs KSCOX's -70.09%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор