PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 20.79%, а акции KSCOX немного впереди с 21.31%.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VBKMKAX с GQEPX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY

Сравнение комиссий KMKAX и KSCOX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.65

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.42

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.69

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между KMKAX и KSCOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и KSCOX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и KSCOX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-70.09%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-24.29%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-33.10%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-47.09%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-9.92%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-14.89%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

14.85%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и KSCOX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.98%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

19.42%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

28.84%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

27.74%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.84%

-2.45%