Сравнение KMKAX с KSCOX
KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 19.14%/yr vs 19.27%/yr for KSCOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 17.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 19.14%, а акции KSCOX немного впереди с 19.27%.
KMKAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 19.14%
KSCOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 19.27%
Сравнение доходности по годам KMKAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 10.66% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 17.73% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between KMKAX and KSCOX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between KMKAX and KSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
KMKAX
KSCOX
Сравнение KMKAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.28 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.63 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и KSCOX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -70.09% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -18.82% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -33.10% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -33.10% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -47.09% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -19.24% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -14.89% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 8.24% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и KSCOX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 5.22%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.04% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 21.67% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 25.88% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 27.83% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.13% | -2.50% |
Сравнение комиссий KMKAX и KSCOX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и KSCOX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности KSCOX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.55% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KMKAX and KSCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to KMKAX (5.22%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs KSCOX's -70.09%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKAX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор