Сравнение KMKAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или KSCOX.
Основные характеристики
| KMKAX | KSCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 104.91% | 94.27% |
| Дох-ть за 1 год | 107.45% | 82.58% |
| Дох-ть за 3 года | 24.73% | 25.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.94% | 28.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.44% | 18.10% |
| Коэф-т Шарпа | 4.31 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 5.49 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 5.34 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 36.87 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 4.58% |
| Дневная вол-ть | 25.32% | 24.22% |
| Макс. просадка | -66.35% | -70.78% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и KSCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и KSCOX
С начала года, KMKAX показывает доходность 104.91%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 94.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 17.44%, а акции KSCOX немного впереди с 18.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и KSCOX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMKAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и KSCOX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KSCOX в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.34% | 0.69% | 0.00% | 1.19% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.64% | 1.25% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и KSCOX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KSCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и KSCOX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.