Сравнение KMKAX с KSOAX
KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 19.41%/yr vs 19.15%/yr for KSOAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 21.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 19.41%, а акции KSOAX немного отстают с 19.15%.
KMKAX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 11.99%
KSOAX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 19.15%
- Всё время*
- 11.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KMKAX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 13.31% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 21.32% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Correlation
The correlation between KMKAX and KSOAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between KMKAX and KSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
KMKAX
KSOAX
Сравнение KMKAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKAX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.52 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и KSOAX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKAX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -70.21% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -21.60% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -33.28% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -33.28% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -47.11% | +15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -17.01% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -15.88% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 9.73% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и KSOAX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 5.41%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKAX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.36% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 22.27% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 27.64% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 28.03% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 26.34% | -2.54% |
Сравнение комиссий KMKAX и KSOAX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и KSOAX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.54% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, KMKAX and KSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KSOAX has higher volatility (6.36%) compared to KMKAX (5.41%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs KSOAX's -70.21%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKAX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор