PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMKAX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с KSOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KMKAX returned 19.67%/yr vs 19.66%/yr for KSOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 24.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 19.67%, а акции KSOAX немного отстают с 19.66%.

KMKAX

1 день
-0.44%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
5.18%
С начала года
16.00%
1 год
6.80%
3 года*
33.27%
5 лет*
17.05%
10 лет*
19.67%

KSOAX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.07%
6 месяцев
12.14%
С начала года
24.98%
1 год
16.15%
3 года*
27.57%
5 лет*
16.50%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		16.00%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		24.98%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Correlation

The correlation between KMKAX and KSOAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.90

The correlation between KMKAX and KSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с GQEPXKMKAX с HFMDXKMKAX с TWHIXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с KSCOXKSOAX с XLKKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFXKSOAX с WWWFX

Доходность на риск

KMKAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKAXKSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.62

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.01

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.78

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

1.84

-0.91

KMKAX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и KSOAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-70.21%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-21.60%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-33.28%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-33.28%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-47.11%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-14.50%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-15.88%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

9.21%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и KSOAX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 6.58%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.31%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

22.32%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

27.48%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

28.05%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

26.28%

-2.53%

Сравнение комиссий KMKAX и KSOAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и KSOAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KMKAX and KSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSOAX has higher volatility (8.31%) compared to KMKAX (6.58%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs KSOAX's -70.21%.

KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и KSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор