PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMKAX имеют среднегодовую доходность 20.79%, а акции KSOAX немного впереди с 21.00%.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTXKMKAX с SWLGXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGXKSOAX с BSCFX

Сравнение комиссий KMKAX и KSOAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.32

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.64

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.41

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.67

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между KMKAX и KSOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и KSOAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и KSOAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-70.21%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-24.40%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-33.28%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-47.11%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-10.22%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-15.88%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

14.91%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и KSOAX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.98%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

19.42%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

28.84%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

27.74%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.84%

-2.45%