PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMKAX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с HFMDX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или HFMDX.

Корреляция

Корреляция между KMKAX и HFMDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMKAX:

2.20

HFMDX:

-0.39

Коэф-т Сортино

KMKAX:

2.93

HFMDX:

-0.38

Коэф-т Омега

KMKAX:

1.41

HFMDX:

0.94

Коэф-т Кальмара

KMKAX:

3.15

HFMDX:

-0.32

Коэф-т Мартина

KMKAX:

6.79

HFMDX:

-0.70

Индекс Язвы

KMKAX:

11.52%

HFMDX:

17.40%

Дневная вол-ть

KMKAX:

33.78%

HFMDX:

29.04%

Макс. просадка

KMKAX:

-66.35%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

KMKAX:

-12.05%

HFMDX:

-26.49%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 17.88% против 0.55% соответственно.

KMKAX

С начала года

16.39%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

1.00%

1 год

73.54%

3 года

33.92%

5 лет

29.97%

10 лет

17.88%

HFMDX

С начала года

-5.84%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-22.25%

1 год

-11.69%

3 года

3.90%

5 лет

16.76%

10 лет

0.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Сравнение комиссий KMKAX и HFMDX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии HFMDX в 1.36%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMKAX и HFMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMKAX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и HFMDX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности HFMDX в 0.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.46%0.53%0.69%0.00%1.19%0.02%0.07%0.00%0.51%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.21%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и HFMDX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и HFMDX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 4.78%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...