PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с HFMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с HFMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и HFMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 20.79% против 12.05% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с VBKMKAX с GQEPX
Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX

Сравнение комиссий KMKAX и HFMDX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии HFMDX в 1.36%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXHFMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.50

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.84

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

2.72

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HFMDX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXHFMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между KMKAX и HFMDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и HFMDX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности HFMDX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и HFMDX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и HFMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXHFMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-61.25%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-14.22%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-27.76%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-56.14%

+24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-9.56%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-12.33%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

4.37%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и HFMDX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXHFMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.36%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

16.56%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

25.12%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

23.35%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.01%

-1.62%