PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с TWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 20.79% против 10.90% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Сравнение комиссий KMKAX и TWHIX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.34

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.66

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.49

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

1.53

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWHIX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между KMKAX и TWHIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и TWHIX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и TWHIX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-56.98%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-15.82%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-40.34%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-40.34%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-12.62%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-12.27%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

5.06%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и TWHIX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX) имеют волатильность 7.05% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.37%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

13.88%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

23.86%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

23.29%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.76%

+0.63%