Сравнение KMKAX с TWHIX
KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and TWHIX (American Century Heritage Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KMKAX returned 18.90%/yr vs 12.31%/yr for TWHIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKAX charges 1.65%/yr vs 1.00%/yr for TWHIX.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и TWHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 18.90% против 12.31% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 18.90%
TWHIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам KMKAX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 6.59% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 5.49% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
Correlation
The correlation between KMKAX and TWHIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between KMKAX and TWHIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKAX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
KMKAX
TWHIX
Сравнение KMKAX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKAX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.40 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.15 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и TWHIX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и TWHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKAX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -56.98% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -15.82% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -26.30% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -40.34% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -40.34% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -1.39% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -12.23% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.46% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и TWHIX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с American Century Heritage Fund (TWHIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKAX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.44% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 14.48% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 18.11% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 23.35% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.88% | +0.83% |
Сравнение комиссий KMKAX и TWHIX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и TWHIX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TWHIX в 20.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 20.99% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
KMKAX and TWHIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (7.01%) compared to TWHIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs TWHIX's -56.98%.
TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKAX и TWHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор