PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с GQEPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, KMKAX returned 13.68%/yr vs 9.41%/yr for GQEPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KMKAX charges 1.65%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 4.70%.

KMKAX

1 день
0.57%
1 месяц
-9.24%
С начала года
7.20%
6 месяцев
5.60%
1 год
-1.85%
3 года*
31.51%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.97%

GQEPX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.55%
1 год
2.66%
3 года*
12.74%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		7.20%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-17.97%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		4.70%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between KMKAX and GQEPX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.40

Over the past year, the correlation between KMKAX and GQEPX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTXKMKAX с TWHIX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

KMKAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKAXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.26

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.45

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.33

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

0.83

-0.96

KMKAX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и GQEPX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-28.45%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-8.48%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-18.97%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-20.49%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-10.64%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-5.84%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.33%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и GQEPX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.19%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

8.14%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

10.56%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

15.92%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.70%

+5.00%

Сравнение комиссий KMKAX и GQEPX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и GQEPX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GQEPX в 6.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.67%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Часто задаваемые вопросы

KMKAX and GQEPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (7.08%) compared to GQEPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs GQEPX's -28.45%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор