PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMKAX с GQEPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с GQEPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или GQEPX.

Корреляция

Корреляция между KMKAX и GQEPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.95%
121.69%
KMKAX
GQEPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMKAX:

2.17

GQEPX:

-0.03

Коэф-т Сортино

KMKAX:

2.79

GQEPX:

0.07

Коэф-т Омега

KMKAX:

1.38

GQEPX:

1.01

Коэф-т Кальмара

KMKAX:

3.00

GQEPX:

-0.03

Коэф-т Мартина

KMKAX:

6.83

GQEPX:

-0.08

Индекс Язвы

KMKAX:

10.88%

GQEPX:

7.02%

Дневная вол-ть

KMKAX:

34.27%

GQEPX:

17.83%

Макс. просадка

KMKAX:

-66.35%

GQEPX:

-28.45%

Текущая просадка

KMKAX:

-15.49%

GQEPX:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью -5.35%.

KMKAX

С начала года

11.71%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

20.39%

1 год

75.01%

5 лет

31.11%

10 лет

18.70%

GQEPX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-9.56%

1 год

1.05%

5 лет

14.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KMKAX и GQEPX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
График комиссии KMKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMKAX: 1.65%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
График комиссии GQEPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQEPX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMKAX и GQEPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQEPX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMKAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMKAX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KMKAX: 2.17
GQEPX: -0.03
Коэффициент Сортино KMKAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMKAX: 2.79
GQEPX: 0.07
Коэффициент Омега KMKAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KMKAX: 1.38
GQEPX: 1.01
Коэффициент Кальмара KMKAX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KMKAX: 3.00
GQEPX: -0.03
Коэффициент Мартина KMKAX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
KMKAX: 6.83
GQEPX: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
-0.03
KMKAX
GQEPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и GQEPX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GQEPX в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.59%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		0.67%0.64%0.44%1.68%0.81%0.07%0.63%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и GQEPX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и GQEPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.49%
-15.73%
KMKAX
GQEPX

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и GQEPX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
8.06%
KMKAX
GQEPX