PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 16.19% против 8.27% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
11.41%
1 год
19.70%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий WWWEX и IOEZX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.28

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.84

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.62

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

6.69

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.28

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между WWWEX и IOEZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и IOEZX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и IOEZX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-56.15%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.71%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-21.47%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-38.12%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-4.99%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-8.64%

-32.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.84%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и IOEZX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.25%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

8.69%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.56%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

13.90%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.44%

+2.68%