Сравнение WWWEX с IBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и IBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и IBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции IBALX по среднегодовой доходности: 16.19% против 8.87% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и IBALX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IBALX в 0.96%.
Доходность на риск
WWWEX vs. IBALX — Ранг доходности на риск
WWWEX
IBALX
Сравнение WWWEX c IBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | IBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.03 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.55 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.55 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.89 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.03 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и IBALX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и IBALX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IBALX в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и IBALX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и IBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -43.33% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -7.60% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -23.64% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -23.64% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -4.40% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -5.97% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.71% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и IBALX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | IBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.62% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 5.95% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.07% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 11.46% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 11.48% | +7.64% |