PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%26.33%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX

Сравнение комиссий WWWEX и FHLKX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

WWWEX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.69

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.37

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.31

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

10.04

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FHLKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между WWWEX и FHLKX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и FHLKX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FHLKX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и FHLKX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-19.09%

-63.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-4.97%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-19.09%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-3.20%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-4.94%

-36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.14%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и FHLKX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.08%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

4.53%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

6.84%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

6.67%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

7.28%

+11.84%