Сравнение WWWEX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.17% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 16.02% против 4.99% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.02%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и BERIX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
WWWEX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
WWWEX
BERIX
Сравнение WWWEX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.54 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 3.26 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.62 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 17.20 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.54 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.07 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и BERIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и BERIX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и BERIX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -20.34% | -62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -2.95% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -15.73% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -20.34% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -1.25% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.55% | -2.60% | -38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 0.79% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и BERIX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 1.47% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 4.28% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 5.38% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 5.94% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 6.00% | +13.12% |