Сравнение WWNPX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 20.72% против 16.19% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и WWWEX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
WWNPX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
WWNPX
WWWEX
Сравнение WWNPX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 1.42 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и WWWEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и WWWEX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и WWWEX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -82.60% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -12.14% | -20.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -26.94% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -36.00% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -7.95% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -41.54% | +27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 4.88% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и WWWEX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.99% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 14.24% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 18.32% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 19.91% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 19.12% | +9.05% |