PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWNPX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWNPX и SMH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WWNPX с SMH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWNPX или SMH.

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWNPX:

1.56

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

WWNPX:

2.09

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

WWNPX:

1.29

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

WWNPX:

2.09

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

WWNPX:

4.62

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

WWNPX:

14.35%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

WWNPX:

43.20%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

WWNPX:

-67.87%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WWNPX:

-26.70%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции WWNPX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.29% против 24.75% соответственно.

WWNPX

С начала года

3.27%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-22.21%

1 год

66.79%

3 года

25.72%

5 лет

29.00%

10 лет

17.29%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-0.60%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий WWNPX и SMH

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWNPX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг риск-скорректированной доходности WWNPX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWNPX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и SMH

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		2.86%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и SMH

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и SMH

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.37% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...