Сравнение WWNPX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции WWNPX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.72% против 31.58% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и SMH
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
WWNPX vs. SMH — Ранг доходности на риск
WWNPX
SMH
Сравнение WWNPX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.32 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.92 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 5.39 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 19.22 | -18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.32 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и SMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и SMH
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и SMH
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -84.96% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -15.95% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -45.30% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -45.30% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -8.02% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -41.35% | +27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 4.47% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и SMH
Текущая волатильность для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) составляет 9.22%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 11.74% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 24.02% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 36.88% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 34.68% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 32.29% | -4.12% |