PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWNPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с ^GSPC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWNPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WWNPX и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,758.95%
287.64%
WWNPX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWNPX:

2.01

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

WWNPX:

2.53

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

WWNPX:

1.37

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

WWNPX:

2.58

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

WWNPX:

6.02

^GSPC:

2.16

Индекс Язвы

WWNPX:

14.37%

^GSPC:

4.70%

Дневная вол-ть

WWNPX:

43.06%

^GSPC:

19.42%

Макс. просадка

WWNPX:

-68.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WWNPX:

-20.87%

^GSPC:

-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.62% против 10.21% соответственно.

WWNPX

С начала года

14.61%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.98%

1 год

84.88%

5 лет

28.89%

10 лет

15.62%

^GSPC

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWNPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг риск-скорректированной доходности WWNPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWNPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WWNPX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WWNPX: 2.01
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино WWNPX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWNPX: 2.53
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега WWNPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WWNPX: 1.37
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара WWNPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WWNPX: 2.58
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина WWNPX, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WWNPX: 6.02
^GSPC: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
0.52
WWNPX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и ^GSPC

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -68.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.87%
-9.49%
WWNPX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и ^GSPC

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 20.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.93%
14.11%
WWNPX
^GSPC