PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		31.64%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.09% против 12.29% соответственно.

WWNPX

1 день
-5.14%
1 месяц
-12.74%
С начала года
31.64%
6 месяцев
15.68%
1 год
-4.26%
3 года*
28.64%
5 лет*
14.99%
10 лет*
20.09%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с SWPPXWWNPX с FSHOX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WWNPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.88

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.37

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.39

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

6.43

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между WWNPX и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и ^GSPC

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-56.78%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-9.10%

-23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-25.43%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-33.92%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-5.67%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-10.75%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

2.62%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и ^GSPC

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.29%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

9.55%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.83%

18.33%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

16.90%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

18.04%

+10.18%