Сравнение WWNPX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 20.72% против 14.04% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и SWPPX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
WWNPX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
WWNPX
SWPPX
Сравнение WWNPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.52 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.29 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и SWPPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и SWPPX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и SWPPX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -55.06% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -12.10% | -20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -24.51% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -33.80% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -6.26% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -10.00% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 2.52% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и SWPPX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.36% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 9.55% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 18.32% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 16.94% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 18.21% | +9.96% |