PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWNPX с KSCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - WWNPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWNPX returned 18.71%/yr vs 19.72%/yr for KSCOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции WWNPX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 18.71% против 19.72% соответственно.

WWNPX

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.68%
С начала года
24.85%
6 месяцев
18.05%
1 год
4.53%
3 года*
33.09%
5 лет*
15.15%
10 лет*
18.71%

KSCOX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.99%
С начала года
23.60%
6 месяцев
18.62%
1 год
11.03%
3 года*
28.66%
5 лет*
15.48%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWNPX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		24.85%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		23.60%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between WWNPX and KSCOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.89

The correlation between WWNPX and KSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY

Доходность на риск

WWNPX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.41

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.57

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

1.28

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и KSCOX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWNPXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-70.09%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-18.82%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.13%

-33.10%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-33.10%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-47.09%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-15.21%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-14.89%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

8.28%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и KSCOX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWNPXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.87%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

22.11%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.19%

26.29%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

27.91%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

26.16%

+2.46%

Сравнение комиссий WWNPX и KSCOX

И WWNPX, и KSCOX имеют комиссию равную 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и KSCOX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности KSCOX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		6.58%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, WWNPX and KSCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWNPX has higher volatility (9.32%) compared to KSCOX (7.87%). In terms of maximum drawdown, WWNPX dropped -67.87% vs KSCOX's -70.09%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWNPX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор