PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWNPX с KSCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWNPX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WWNPX с KSCOX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWNPX или KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWNPX:

1.56

KSCOX:

1.54

Коэф-т Сортино

WWNPX:

2.09

KSCOX:

2.09

Коэф-т Омега

WWNPX:

1.29

KSCOX:

1.29

Коэф-т Кальмара

WWNPX:

2.09

KSCOX:

1.96

Коэф-т Мартина

WWNPX:

4.62

KSCOX:

4.27

Индекс Язвы

WWNPX:

14.35%

KSCOX:

12.60%

Дневная вол-ть

WWNPX:

43.20%

KSCOX:

35.58%

Макс. просадка

WWNPX:

-67.87%

KSCOX:

-70.09%

Текущая просадка

WWNPX:

-26.70%

KSCOX:

-23.15%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWNPX имеют среднегодовую доходность 17.29%, а акции KSCOX немного отстают с 17.23%.

WWNPX

С начала года

3.27%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-22.21%

1 год

66.91%

3 года

25.72%

5 лет

29.00%

10 лет

17.29%

KSCOX

С начала года

2.32%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-19.13%

1 год

54.45%

3 года

20.46%

5 лет

29.92%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Сравнение комиссий WWNPX и KSCOX

И WWNPX, и KSCOX имеют комиссию равную 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWNPX и KSCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг риск-скорректированной доходности WWNPX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWNPX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и KSCOX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности KSCOX в 3.50%

TTM2024202320222021202020192018
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		2.86%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		3.50%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и KSCOX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и KSCOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и KSCOX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...