PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.72% против 14.14% соответственно.

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий WWNPX и VOO

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

WWNPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.01

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.53

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.55

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.31

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.01

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между WWNPX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и VOO

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и VOO

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-33.99%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-11.98%

-20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-24.52%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-33.99%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-5.55%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-3.72%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

2.55%

+17.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и VOO

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.34%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

9.47%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

18.11%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

16.82%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

17.99%

+10.18%