Сравнение WWNPX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции PKSFX по среднегодовой доходности: 20.72% против 14.98% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и PKSFX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
WWNPX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
WWNPX
PKSFX
Сравнение WWNPX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и PKSFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и PKSFX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и PKSFX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -54.46% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -11.21% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -22.02% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -33.45% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -9.42% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -7.17% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 4.96% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и PKSFX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 4.62% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 11.11% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 18.95% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 17.90% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 18.79% | +9.38% |