Сравнение WWNPX с BFGFX

С начала года, WWNPX показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWNPX имеют среднегодовую доходность 20.09%, а акции BFGFX немного впереди с 20.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WWNPX и BFGFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и BFGFX.

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.