Сравнение WWJD с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
WWJD и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWJD и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 3.23% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 12.91% | 11.34% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
WWJD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWJD и RODM
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
WWJD vs. RODM — Ранг доходности на риск
WWJD
RODM
Сравнение WWJD c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWJD | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.41 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.15 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.48 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 16.44 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWJD | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.41 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WWJD и RODM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и RODM
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок WWJD и RODM
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWJD | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -35.98% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.40% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -28.85% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -3.14% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -6.46% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.99% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и RODM
Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWJD | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.20% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.95% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 13.39% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 13.42% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 15.21% | +4.97% |