PortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWJD и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WWJD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.15%
97.98%
WWJD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWJD:

0.65

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

WWJD:

1.06

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

WWJD:

1.14

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WWJD:

0.77

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

WWJD:

2.14

VTI:

1.99

Индекс Язвы

WWJD:

5.42%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

WWJD:

17.81%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

WWJD:

-35.76%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WWJD:

-1.27%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.15%.


WWJD

С начала года

10.11%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

2.94%

1 год

11.38%

5 лет

12.71%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WWJD и VTI

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии WWJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWJD: 0.80%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWJD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг риск-скорректированной доходности WWJD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWJD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWJD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WWJD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WWJD: 0.65
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино WWJD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWJD: 1.06
VTI: 0.81
Коэффициент Омега WWJD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WWJD: 1.14
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара WWJD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WWJD: 0.77
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина WWJD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WWJD: 2.14
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.48
WWJD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и VTI

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.59%2.99%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и VTI

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-10.27%
WWJD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и VTI

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 12.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
14.83%
WWJD
VTI