PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.78%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

WWJD

1 день
0.87%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.70%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		8.09%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%11.06%

Correlation

The correlation between WWJD and BIBL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.75

The correlation between WWJD and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и BIBL

Секторы
WWJD
BIBL

Промышленность

20.1%
26.8%

Финансовые услуги

18.1%
8.3%

Сырьевые материалы

13.8%
4.2%

Коммунальные услуги

10.2%
3.5%

Энергетика

7.6%
6.9%

Технологии

7.2%
30.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
0.3%

Здравоохранение

5.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.5%

Недвижимость

3.1%
14.7%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Промышленность

WWJD
20.1%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
BIBL
8.3%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
BIBL
4.2%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
BIBL
3.5%

Энергетика

WWJD
7.6%
BIBL
6.9%

Технологии

WWJD
7.2%
BIBL
30.1%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
BIBL
0.5%

Недвижимость

WWJD
3.1%
BIBL
14.7%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
BIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с YALLWWJD с VTIWWJD с FXAIX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

WWJD vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.63

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.54

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.55

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

19.71

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.63

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WWJD и BIBL

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-36.12%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.94%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-20.60%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-30.85%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.04%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.06%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и BIBL

Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 4.70% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.58%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.63%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.46%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

19.59%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.07%

-0.99%

Сравнение комиссий WWJD и BIBL

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и BIBL

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.19%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and BIBL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.70%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 6.78% for WWJD. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.95% for BIBL.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор