PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWJD с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWJD и IXJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WWJD с IXJ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

WWJD и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWJD или IXJ.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWJD:

0.72

IXJ:

-0.49

Коэф-т Сортино

WWJD:

1.03

IXJ:

-0.65

Коэф-т Омега

WWJD:

1.14

IXJ:

0.92

Коэф-т Кальмара

WWJD:

0.74

IXJ:

-0.46

Коэф-т Мартина

WWJD:

2.10

IXJ:

-0.95

Индекс Язвы

WWJD:

5.31%

IXJ:

8.83%

Дневная вол-ть

WWJD:

17.62%

IXJ:

15.38%

Макс. просадка

WWJD:

-35.76%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

WWJD:

-0.39%

IXJ:

-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.00%.

WWJD

С начала года

15.85%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

13.57%

1 год

12.04%

3 года

9.71%

5 лет

14.30%

10 лет

N/A

IXJ

С начала года

-2.00%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-7.37%

3 года

1.42%

5 лет

5.69%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий WWJD и IXJ

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWJD и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг риск-скорректированной доходности WWJD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWJD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWJD c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и IXJ

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IXJ в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.46%2.99%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.53%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и IXJ

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и IXJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и IXJ

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 2.17%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...