PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WWJD и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и IXJ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF
3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.96%.


WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire International ESG ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий WWJD и IXJ

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

WWJD vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WWJDIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.40

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.68

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.50

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

1.37

+7.75

WWJD vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WWJDIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.40

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между WWJD и IXJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и IXJ

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности IXJ в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и IXJ

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


WWJDIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-40.60%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.35%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-18.14%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-7.07%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.92%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.78%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и IXJ

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WWJDIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.11%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.23%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.33%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.08%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

15.66%

+4.52%