PortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWJD и IXJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WWJD и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.39%
54.95%
WWJD
IXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWJD:

0.66

IXJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

WWJD:

1.08

IXJ:

0.08

Коэф-т Омега

WWJD:

1.14

IXJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

WWJD:

0.79

IXJ:

-0.01

Коэф-т Мартина

WWJD:

2.17

IXJ:

-0.02

Индекс Язвы

WWJD:

5.42%

IXJ:

7.77%

Дневная вол-ть

WWJD:

17.78%

IXJ:

14.02%

Макс. просадка

WWJD:

-35.76%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

WWJD:

-1.73%

IXJ:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью 1.23%.


WWJD

С начала года

9.59%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

3.38%

1 год

11.04%

5 лет

14.32%

10 лет

N/A

IXJ

С начала года

1.23%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-1.16%

5 лет

6.38%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WWJD и IXJ

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.


График комиссии WWJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWJD: 0.80%
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWJD и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг риск-скорректированной доходности WWJD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWJD c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WWJD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WWJD: 0.66
IXJ: -0.01
Коэффициент Сортино WWJD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWJD: 1.08
IXJ: 0.08
Коэффициент Омега WWJD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WWJD: 1.14
IXJ: 1.01
Коэффициент Кальмара WWJD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WWJD: 0.79
IXJ: -0.01
Коэффициент Мартина WWJD, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WWJD: 2.17
IXJ: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.01
WWJD
IXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и IXJ

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IXJ в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.60%2.99%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.48%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и IXJ

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.73%
-13.44%
WWJD
IXJ

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и IXJ

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
8.95%
WWJD
IXJ