Сравнение WWJD с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
WWJD и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWJD и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 3.23% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 12.91% | 11.34% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 14.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.96%.
WWJD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWJD и IXJ
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
WWJD vs. IXJ — Ранг доходности на риск
WWJD
IXJ
Сравнение WWJD c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWJD | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.40 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.68 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.50 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 1.37 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWJD | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.40 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WWJD и IXJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и IXJ
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок WWJD и IXJ
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWJD | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -40.60% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.35% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -18.14% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.07% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -6.92% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.78% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и IXJ
Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWJD | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.11% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.23% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.33% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 14.08% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 15.66% | +4.52% |