PortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с BLES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWJD и BLES составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WWJD и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.15%
64.41%
WWJD
BLES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWJD:

0.65

BLES:

0.36

Коэф-т Сортино

WWJD:

1.06

BLES:

0.62

Коэф-т Омега

WWJD:

1.14

BLES:

1.08

Коэф-т Кальмара

WWJD:

0.77

BLES:

0.41

Коэф-т Мартина

WWJD:

2.14

BLES:

1.72

Индекс Язвы

WWJD:

5.42%

BLES:

3.67%

Дневная вол-ть

WWJD:

17.81%

BLES:

17.71%

Макс. просадка

WWJD:

-35.76%

BLES:

-40.35%

Текущая просадка

WWJD:

-1.27%

BLES:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у BLES с доходностью 2.53%.


WWJD

С начала года

10.11%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

2.94%

1 год

11.38%

5 лет

12.71%

10 лет

N/A

BLES

С начала года

2.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-1.98%

1 год

5.84%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WWJD и BLES

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BLES в 0.52%.


График комиссии WWJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWJD: 0.80%
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLES: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWJD и BLES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг риск-скорректированной доходности WWJD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWJD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BLES
Ранг риск-скорректированной доходности BLES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWJD c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WWJD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WWJD: 0.65
BLES: 0.36
Коэффициент Сортино WWJD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWJD: 1.06
BLES: 0.62
Коэффициент Омега WWJD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WWJD: 1.14
BLES: 1.08
Коэффициент Кальмара WWJD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WWJD: 0.77
BLES: 0.41
Коэффициент Мартина WWJD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WWJD: 2.14
BLES: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BLES равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.36
WWJD
BLES

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и BLES

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности BLES в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.59%2.99%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.69%1.90%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и BLES

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и BLES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-4.28%
WWJD
BLES

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и BLES

Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Global Hope ETF (BLES) имеют волатильность 12.28% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
12.11%
WWJD
BLES