PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с YALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. WWJD is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, WWJD returned 15.56%/yr vs 21.38%/yr for YALL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.32%.

WWJD

1 день
0.87%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.70%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
WWJD
Inspire International ESG ETF		8.09%29.28%1.05%16.42%17.95%
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between WWJD and YALL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between WWJD and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и YALL

Секторы
WWJD
YALL

Промышленность

20.1%
13.4%

Финансовые услуги

18.1%
13.0%

Сырьевые материалы

13.8%
5.3%

Коммунальные услуги

10.2%
3.0%

Энергетика

7.6%
5.0%

Технологии

7.2%
21.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.1%

Здравоохранение

5.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.2%

Недвижимость

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.7%

Промышленность

WWJD
20.1%
YALL
13.4%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
YALL
13.0%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
YALL
5.3%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
YALL
3.0%

Энергетика

WWJD
7.6%
YALL
5.0%

Технологии

WWJD
7.2%
YALL
21.8%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
YALL
8.1%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
YALL
10.2%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
YALL
10.2%

Недвижимость

WWJD
3.1%
YALL
2.3%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
YALL
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с VTIWWJD с FXAIX
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF

Доходность на риск

WWJD vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.44

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.70

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.64

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

1.88

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.44

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.45

-0.88

Просадки

Сравнение просадок WWJD и YALL

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-19.72%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.42%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-19.72%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.78%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-2.93%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.22%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и YALL

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.32%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.78%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.69%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.48%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.48%

+2.60%

Сравнение комиссий WWJD и YALL

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и YALL

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности YALL в 0.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.19%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and YALL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.70%) compared to YALL (3.32%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 15.56% for WWJD. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.50% for YALL.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.65% for YALL.

WWJD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор