PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.78%/yr vs 12.44%/yr for FDT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.

WWJD

1 день
0.87%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.70%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и FDT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		8.09%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%8.45%

Correlation

The correlation between WWJD and FDT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between WWJD and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и FDT

Секторы
WWJD
FDT

Промышленность

20.1%
34.0%

Финансовые услуги

18.1%
10.2%

Сырьевые материалы

13.8%
9.6%

Коммунальные услуги

10.2%
5.2%

Энергетика

7.6%
9.2%

Технологии

7.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.5%

Здравоохранение

5.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.8%

Недвижимость

3.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Промышленность

WWJD
20.1%
FDT
34.0%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
FDT
10.2%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
FDT
9.6%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
FDT
5.2%

Энергетика

WWJD
7.6%
FDT
9.2%

Технологии

WWJD
7.2%
FDT
8.1%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
FDT
11.5%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
FDT
1.4%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
FDT
2.8%

Недвижимость

WWJD
3.1%
FDT
5.3%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
FDT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

WWJD vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.93

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.77

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.03

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

15.71

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.93

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WWJD и FDT

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-46.10%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.41%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-14.29%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-33.18%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.07%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.77%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.43%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и FDT

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 4.70%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.03%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

15.93%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.42%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.23%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.52%

+1.56%

Сравнение комиссий WWJD и FDT

И WWJD, и FDT имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и FDT

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.19%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and FDT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to WWJD (4.70%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs FDT's -46.10%.

On 5-year performance, FDT leads with 12.44% vs 6.78% for WWJD. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDT has performed better with a 12.44% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WWJD and FDT have the same expense ratio: 0.80% per year.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.19% for WWJD.

WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Inspire and First Trust.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор