PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WWD с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WWD и ANET составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WWD и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
255.59%
3,181.75%
WWD
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWD:

0.87

ANET:

2.30

Коэф-т Сортино

WWD:

1.21

ANET:

2.81

Коэф-т Омега

WWD:

1.20

ANET:

1.38

Коэф-т Кальмара

WWD:

1.36

ANET:

4.70

Коэф-т Мартина

WWD:

3.30

ANET:

13.69

Индекс Язвы

WWD:

7.82%

ANET:

6.83%

Дневная вол-ть

WWD:

29.47%

ANET:

40.65%

Макс. просадка

WWD:

-83.18%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

WWD:

-9.93%

ANET:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$10.25B

ANET:

$142.29B

EPS

WWD:

$6.01

ANET:

$2.08

Цена/прибыль

WWD:

28.72

ANET:

54.30

PEG коэффициент

WWD:

1.86

ANET:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$3.32B

ANET:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$876.48M

ANET:

$4.26B

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$555.21M

ANET:

$2.83B

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 24.70%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 91.60%. За последние 10 лет акции WWD уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 13.65% против 39.59% соответственно.


WWD

С начала года

24.70%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-7.62%

1 год

25.64%

5 лет

7.86%

10 лет

13.65%

ANET

С начала года

91.60%

1 месяц

18.22%

6 месяцев

33.76%

1 год

91.74%

5 лет

54.44%

10 лет

39.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WWD c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WWD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.872.30
Коэффициент Сортино WWD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.212.81
Коэффициент Омега WWD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.38
Коэффициент Кальмара WWD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.364.70
Коэффициент Мартина WWD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.3013.69
WWD
ANET

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
2.30
WWD
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и ANET

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WWD
Woodward, Inc.
0.59%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%0.70%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWD и ANET

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.93%
-3.19%
WWD
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и ANET

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 8.79%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.79%
11.77%
WWD
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab