Сравнение WVALX с YFSIX
WVALX (Weitz Value Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WVALX returned 3.16%/yr vs 8.36%/yr for YFSIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 21.57%.
WVALX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -3.72%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.39%
YFSIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVALX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -2.54% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 11.25% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 21.57% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between WVALX and YFSIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between WVALX and YFSIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
WVALX
YFSIX
Сравнение WVALX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVALX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.25 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.71 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVALX и YFSIX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -35.10% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -14.20% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -14.20% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.14% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -5.20% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.89% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 4.75% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и YFSIX
Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 4.47%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.99% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 15.68% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 22.37% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.71% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.34% | +1.89% |
Сравнение комиссий WVALX и YFSIX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и YFSIX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 22.40% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and YFSIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.99%) compared to WVALX (4.47%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор