Сравнение WVALX с WPVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и WPVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и WPVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у WPVLX с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции WVALX превзошли акции WPVLX по среднегодовой доходности: 8.44% против 6.33% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и WPVLX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WPVLX в 1.09%.
Доходность на риск
WVALX vs. WPVLX — Ранг доходности на риск
WVALX
WPVLX
Сравнение WVALX c WPVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | WPVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.35 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | -0.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.41 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.27 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | WPVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и WPVLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и WPVLX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности WPVLX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и WPVLX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке WPVLX в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WPVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | WPVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -59.01% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -13.44% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -28.45% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -39.62% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -11.10% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.51% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 4.34% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и WPVLX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Weitz Partners Value Fund (WPVLX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | WPVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.07% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.83% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 17.49% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.16% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.54% | -0.34% |