PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с WEFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с WEFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WVALX (Weitz Value Fund) and WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WVALX returned 9.15%/yr vs 2.75%/yr for WEFIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.48%/yr for WEFIX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и WEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции WVALX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 2.75% соответственно.

WVALX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-7.83%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.25%
10 лет*
9.15%

WEFIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.12%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и WEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-8.66%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.12%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%

Correlation

The correlation between WVALX and WEFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1988 г.

0.08

Over the past year, WVALX and WEFIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Weitz Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с SPYI.DEWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с STBFX

Доходность на риск

WVALX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WVALXWEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.37

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
5.14

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.66

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.68

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

21.10

-22.05

WVALX vs. WEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа WEFIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и WEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WVALX и WEFIX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WEFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXWEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-5.98%

-55.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-0.91%

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-0.91%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-4.75%

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-5.98%

-26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-0.25%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.60%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

0.20%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и WEFIX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXWEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.63%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

1.37%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

1.80%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

1.91%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

1.70%

+16.54%

Сравнение комиссий WVALX и WEFIX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и WEFIX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.90%, что больше доходности WEFIX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.55%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%
WVALX
Weitz Value Fund		23.90%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and WEFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (4.92%) compared to WEFIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs WEFIX's -5.98%.

WEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и WEFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор