PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-14.29%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%14.84%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

WVALX

1 день
0.99%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-13.68%
1 год
-11.05%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.16%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий WVALX и VSTSX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

WVALX
Weitz Value Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

WVALX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.98

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.50

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.51

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.41

7.25

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.98

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между WVALX и VSTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и VSTSX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.47%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		25.47%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и VSTSX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-34.97%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-12.41%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-25.35%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-6.21%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.97%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.59%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и VSTSX

Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.49%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.79%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.61%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.37%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.86%

-0.67%