Сравнение WVALX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 16.91% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и VPMAX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
WVALX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
WVALX
VPMAX
Сравнение WVALX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.78 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 3.30 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.76 | -4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 16.16 | -18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.78 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и VPMAX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и VPMAX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -48.32% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -13.75% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.21% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -32.65% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -8.80% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -6.61% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 3.20% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и VPMAX
Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 5.77%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.72% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 22.09% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 28.98% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 20.17% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.11% | -1.91% |