Сравнение WVALX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 14.84% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и VFFSX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
WVALX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
WVALX
VFFSX
Сравнение WVALX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.49 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.52 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 7.31 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и VFFSX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и VFFSX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -33.82% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.12% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -24.51% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -6.24% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.57% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.52% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и VFFSX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.35% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.53% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 18.32% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.91% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.52% | -0.32% |