PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WULF с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WULF с RIOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WULF (TeraWulf Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WULF returned 10.67%/yr vs 23.47%/yr for RIOT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WULF и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 125.07%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью 102.76%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: 10.67% против 23.47% соответственно.

WULF

1 день
7.75%
1 месяц
10.56%
С начала года
125.07%
6 месяцев
72.86%
1 год
494.48%
3 года*
168.90%
5 лет*
22.83%
10 лет*
10.67%

RIOT

1 день
4.18%
1 месяц
6.69%
С начала года
102.76%
6 месяцев
71.72%
1 год
160.81%
3 года*
35.48%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WULF и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WULF
TeraWulf Inc.		125.07%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%12.13%-33.16%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		102.76%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%

Correlation

The correlation between WULF and RIOT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2003 г.

0.20

Over the past year, WULF and RIOT have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$10.94B

RIOT:

$8.93B

EPS

WULF:

-$2.55

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

WULF:

61.90

RIOT:

14.49

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$168.06M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$107.59M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$132.10M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARS
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

WULF vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULFRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.93

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.44

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.71

3.33

+12.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.48

6.59

+34.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WULF vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WULFRIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.93

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.13

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WULF и RIOT

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WULFRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-99.98%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-48.57%

+16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.77%

-69.00%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.50%

-92.55%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

-98.32%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.31%

-99.20%

+70.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.67%

-87.84%

+41.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.00%

24.50%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и RIOT

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WULFRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.75%

18.52%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.60%

61.65%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.83%

83.90%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.48%

93.91%

+33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.40%

112.17%

-10.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и RIOT

Ни WULF, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
34.01M
167.22M
(WULF) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WULF and RIOT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (21.75%) compared to RIOT (18.52%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs RIOT's -99.98%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WULF и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор