PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WULF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WULF с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WULF (TeraWulf Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WULF in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, WULF returned 10.71%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WULF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.71% против 13.22% соответственно.

WULF

1 день
2.80%
1 месяц
12.72%
С начала года
126.81%
6 месяцев
81.86%
1 год
511.74%
3 года*
163.16%
5 лет*
23.22%
10 лет*
10.71%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WULF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WULF
TeraWulf Inc.		126.81%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%12.13%-33.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between WULF and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г.

0.05

The correlation between WULF and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$11.02B

BRK-B:

$1.06T

EPS

WULF:

-$2.55

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

WULF:

62.38

BRK-B:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$168.06M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$107.59M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$132.10M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WULF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WULFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
-0.02

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
0.08

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.01

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.26

-0.02

+16.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.34

-0.05

+43.38

WULF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WULF и BRK-B

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WULFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-53.86%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-9.42%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.77%

-14.95%

-60.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.50%

-26.58%

-71.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

-29.57%

-68.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.75%

-9.36%

-18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-11.07%

-35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

4.53%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и BRK-B

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WULFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.07%

3.95%

+21.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.58%

10.78%

+54.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.31%

14.38%

+91.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.55%

17.12%

+110.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.43%

19.44%

+81.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и BRK-B

Ни WULF, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
34.01M
93.68B
(WULF) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WULF and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (25.07%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs BRK-B's -53.86%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WULF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор