Сравнение WUGI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
WUGI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и SPMO
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
WUGI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
WUGI
SPMO
Сравнение WUGI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.96 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 6.90 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и SPMO
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и SPMO
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -30.95% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -12.70% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -22.74% | -33.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -7.31% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -4.66% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.60% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и SPMO
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.22% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 12.80% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 22.77% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 19.08% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 20.09% | +10.83% |